时间序列分解:
长期趋势:T
大体趋势
季节趋势:S
百度指数可查各种关键词被搜索的频次的时序图。
循环变动:C
以年为周期,一般建模不常见。
不规则变动:I
叠加模型和乘积模型:
指数平滑模型:
Simple模型:
弊端:只能预测一个预测值。
线性趋势模型:
阻尼趋势模型:
带季节性时间序列预测
简单季节性:
温特加法模型:
温特乘法模型:
ARIMA模型:
时间序列平稳性:
差分方程:
差分方程的特征方程:
滞后算子:
AR(p)模型:
讨论平稳的时间序列模型。
判断平稳条件:
eg:
MA模型:
MA模型平稳性:
ARMA模型:
PACF偏自相关系数:
ARMA模型识别:(很难)
模型选择:
模型检验:
ARIMA模型:
季节性的ARIMA模型: